L’équipe de recherche de Prometheus Analytics réalise une modélisation de l’évolution des marchés financiers (indices boursiers) et des fonds d’investissement en s’appuyant sur les enquêtes menées par la fed. En effet, plusieurs districts de la fed (fed de New York, fed de Philadelphie, fed de Dallas, etc.) mènent des enquêtes auprès de professionnels de la prévision et auprès d’opérateurs de marché. Ces enquêtes visent à révéler les anticipations des agents économiques à un horizon de 12 mois.
Nous partons du principe que les marchés financiers sont efficients et qu’ils intègrent bien l’information (Théorème de Fama). De ce fait, ce sont les anticipations qui font évoluer les marchés financiers ainsi que les surprises de marchés (black swan !).
Nous intégrons ces anticipations dans une modélisation de cointégration qui essaye d’identifier les relations d’équilibre de long terme entre des facteurs macroéconomiques et les indices boursiers.
Les résultats obtenus par notre équipe de recherche sont statistiquement bien établis, robustes et vérifiables.